Какие акции входят в индекс РТС?

Что такое Индекс РТС, какие акции в него входят и как на нем можно заработать

Индекс фондового рынка – это по сути своей индикатор, отражающий результаты изменения стоимости ценных бумаг в течение торговой сессии. Для российского рынка одним из ключевых является Индекс РТС. По нему определяется состояние нашего рынка. Но не каждый трейдер, особенно начинающий, до конца понимает, что это такое, из чего он состоит и как его можно грамотно использовать для получения дохода. В этой статье — разберемся во всех нюансах.

Что такое Индекс РТС

Индекс РТС, как и Индекс МосБиржи (о нем – расскажем в другой статье) сводный индикатор, который рассчитывается по определенному набору ключевых акций и характеризует состояние российского фондового рынка, то есть выступает для него основным бенчмарком, показывая изменение капитализации предприятий, входящих в базу расчета.

Впервые этот показатель был рассчитан в 1995 году по 30 акциям крупнейших эмитентов биржи РТС (Российская торговая система), тогда еще самостоятельной и на тот момент крупнейшей в стране торговой площадки. Начальное значение индекса в момент начала расчетов было принято за 100 пунктов.

Индекс РТС — по сути своей является расчетной величиной. В отличие от инструментов финансового рынка напрямую купить его нельзя. Однако можно проводить торговые операции с Индексом РТС.

Что же входит в индекс РТС

В Индекс РТС входят публичные российские компании, отличающиеся значительным масштабом бизнеса и высокой динамикой развития, ведущие деятельность в ключевых для страны секторах экономики. Количество их периодически изменяется. Если первый расчет был сделан по 30 компаниям, то потом их количество выросло до 50, а в 2020 года – снова снизилось до 38.

В конце каждого квартала состав индекса пересматривается индексным комитетом. Удельные веса акций, входящих в индекс, разные: наибольшие показатели у топовых компаний – преимущественно «голубых фишек». Остальные получают вес пропорционально своей роли в различных секторах экономики на момент пересмотра состава индекса.

Основные компании, которые имеют наибольший вес, — это Сбербанк (около 12%), «Лукойл» (около 12%) и «Газпром» (около 14%). Также в список входят:

  • «Северсталь»;
  • X5 Retail Group;
  • «Норильский никель»;
  • «Магнит»;
  • Московская Биржа;
  • «Роснефть»;
  • «Сургутнефтегаз»;
  • «Татнефть»;
  • «Аэрофлот»;
  • «Яндекс»;
  • «Тинькофф Банк».

Условия включения компаний в список таковы, что удельный вес ни одной из них не должен превышать 15 %, а пяти в совокупности — 55 %.

Что касается отраслей, то около 45 % компаний Индекса РТС относятся к сфере газовой и нефтяной промышленности, около 19 % — к финансовому сектору, примерно 17 % — это сфера добычи и обработки металлов. Также представлены в индексе предприятия потребительского сектора, электроэнергетики и телекоммуникаций. Около 2 % приходится на прочие отрасли.

Как рассчитывается индекс

Для расчета Индекса РТС есть формула:

MCn — совокупная капитализация акций в определенный момент времени;

Dn — делитель, рассчитанный на этот момент.

В свою очередь, капитализацию находят по формуле:

MCn = Σ (Pi × Qi × FFi × Wi), где:

Pi — стоимость одной акции, выраженная в долларах США;

Qi — общее число акций определенного типа (у одного эмитента);

FFi — показатель free-float;

Wi — удельный вес акций компании.

Расчет производится по каждой компании, входящей в Индекс РТС, затем результаты суммируются.

Коэффициент FF показывает, сколько акций предприятия находятся в свободном обращении. Например, 0,37 означает, что 37 % выпущенных компанией акций свободно торгуются.

Как купить Индекс РТС

Купить сам индекс РТС невозможно. Но можно торговать через производные инструменты.

  1. Фьючерс наИндекс РТС. Купить его можно на Московской бирже. Причем из всех торгуемых там фьючерсов это один из самых популярных и, соответственно, ликвидных инструментов рынка FORTS. При этом у него низкие издержки: биржевой сбор определяется как произведение цены и базовой ставки, равной 0,002 %. Пj состоянию на середину 2020 года есть несколько видов таких контрактов сроком до марта 2021 года. Цена — около 120 тыс. руб. За счет использования гарантийного обеспеченияя стоимость покупки фьючерса на индекс для инвестора будет примерно в 10 раз ниже. Но необходимо учитывать, что маржинальная торговля существенно повышает риски.
  2. ETF. Например, биржевой фонд ETF FXRL, торгуемый компанией FinEX на Московской Бирже. Минимальный порог входа — около 40 долларов США. Расчеты производятся в рублях. Дивиденды реинвестируются. Кроме того, фонд можно приобрести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), что позволяет получить налоговые льготы.
  3. ПИФ. Это внебиржевой инструмент с достаточно низким порогом входа — от 10 тыс. рублей. Тем не менее, комиссия составляет более 5 %, что является высоким значением.

В общем, инвестору есть из чего выбрать. Довольно эффективной стратегией для инвестирования в индекс является покупка фьючерса, но это потребует знаний и опыта работы на срочном рынке и довольно много свободных денежных средств. Более доступны ETF, хотя их привлекательность, в свою очередь, снижает высокая комиссия. Также можно купить по отдельности акции, которые входят в состав Индекса РТС в соответствующих пропорциях. Однако для этого потребуется еще более значительный объем капитала.

Как инвестору пользоваться индексом РТС на практике

В первую очередь индексом пользуются как показателем изменения цены определенных акций, объединенных в одну группу по ряду признаков. Другой способ использовать индекс — инвестировать в него. Как уже было отмечено, для этого можно, например, покупать контракты на срочном рынке. Самый популярный инструмент здесь — фьючерс. Однако необходимо учитывать, что у такого контракта короткий срок: обычно он рассчитан на месяц или квартал.

Еще один вариант — не покупать все акции, входящие в индекс, а ограничиться несколькими компаниями, входящими в топ. Дело в том, что любая акция, входящая в Индекс РТС, уже сама по себе считается в определенном смысле «элитной». Причем не нужно самостоятельно выбирать наиболее ликвидные бумаги. Это уже за инвестора сделала биржа. По сути, это бесплатная информация, которой можно воспользоваться для собственной выгоды.

Заключение

Индекс РТС — это один из основных показателей состояния российского фондового рынка. Рассчитывается по группе акций, которые выбраны по признаку ликвидности и ряду других показателей, в частности free-float. Профессиональные трейдеры следят за динамикой индекса и его составом для анализа настроений рынка и формирования прогнозов дальнейшего движения. Кроме того, в этот индикатор можно инвестировать, если воспользоваться производными инструментами либо покупать отдельные акции, входящие в состав Индекса РТС. Индексное инвестирование позволяет снизить риски за счет формирования сбалансированного портфеля ликвидных бумаг.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Состав индекса РТС: какие ценных бумаги входят в индекс

Один из старейшин фондовых индексов рынка России RTS появился на свет в 1995 году. Он стал одним из ключевых показателей «Российской торговой системы». Слияние РТС и ММВБ, произошедшее в 2011 году, предоставило финансовому инструменту новых управленцев. Сегодня данным индикатором активно торгуют на Московской бирже.

Узнайте, что такое индекс РТС, его состав, произведение расчетов из моей статьи. Подробнее на сайте «Твой фондовый рынок».

Состав индекса РТС: какие ценных бумаги входят в индекс

Индекс РТС, что это такое? Показатель динамики самых ликвидных акций. РТС индекс – это финансовый инструмент, который отражает реальные результаты развития и стабильности полсотни очень весомых компаний, вращающихся на отечественном рынке. Свой жизненный путь начал с отметки в 100 пунктов.

До 2008 года он демонстрировал феерический взлет. Индекс смог достичь отметки почти в 2,5 тысячи пунктов. Однако кризис остановил его победоносное шествие. В один момент RTS индекс упал до отметки в 550 пунктов.

Восстанавливаться финансовый индикатор начал лишь в 2010 году. Сегодня РТС стоит порядка 1,25 тысячи пунктов. На бирже активно торгуются расчетные фьючерсы на базе этого индекса. Торги начинаются в 10 утра по московскому времени.

Рассчитывается индикатор стабильности в американских долларах. Обладает единой расчетной базой с индексом ММВБ, который рассчитывается в русской валюте.

Состав индекса РТС:

  • «Газпром»;
  • «Сбербанк»;
  • «Лукойл»;
  • «Сургутнефтегаз»
  • «НК «Роснефть»;
  • «Татнефть»;
  • «Мегафон»;
  • «Северсталь»;
  • «Ростелеком»;
  • «Аэрофлот» и т.д.

Акции перечисленных и многих других отечественных предприятий входят в корзину финансового инструмента. Отбор их стандартно осуществляется аналитиками и профессионалами ММВБ.

При желании сторонние компании могут добавить свои ценные бумаги в РТС. Для этого нужно лишь соблюсти ряд условий.

В индекс РТС принимаются лишь акции, торгующиеся на Московской бирже. В качестве потенциальных партнеров принимаются ценные бумаги с порогом ликвидности, длительное время находящимся на уровне имеющихся в наличии инструментов. Как вариант рассматриваются только акции, торгующиеся на рынке более полугода.

Расчет РТС

Индекс РТС, что такое, думаю поняли все пользователи. Теперь стоит рассмотреть, как рассчитывается финансовый инструмент. Метод расчета очень похож на манипуляции ММВБ. Единственная разница этих методов – присутствие кросс – курса. Этот показатель говорит о стоимости котируемых акций в рублевом эквиваленте.

Формула расчета индекса РТС:

В ней Iсn обозначает показатели долларового индекса в определенный момент. MCcn – ничто иное, как капитализация всех ценных бумаг на установленный промежуток времени. Dcn – показатели делителя в определенный момент. Цифры делителя — 148 870 001.744.

При желании каждый человек может произвести не только расчет РТС, но и капитализации компаний. Полученный результат поможет потенциальному инвестору определить выгодность и разумность сделки. Для этих целей следует использовать уравнение:

Здесь символ N обозначает общее количество ценных бумаг. Pci – долларовую стоимость конкретной акции. Qi – количество ценных бумаг, принадлежащих одному эмитенту. FFi – коэффициент поправки, ведущий учет акций. Wi – показатель, отвечающий за ограничение доли капитализации определенной ценной бумаги.

Потенциальные инвесторы, желающие получить максимально точный расчет, могут подсчитать даже стоимость ценных бумаг на настоящий момент. Рекомендую для этих целей использовать простую формулу:

Уравнение состоит из Pi – стоимости ценной бумаги в рублевом эквиваленте и Kn. Этот символ указывает курс американского доллара к российскому рублю.

Индекс РТС и его преимущества

Финансовый инструмент РТС в последнее время пользуется колоссальной популярностью у частных инвесторов и спекулянтов. Это обусловлено хорошей ликвидностью индекса.

Суммарная его капитализация составляет порядка 118 миллиардов долларов. Эта сумма, естественно, не сравниться с цифрами американского фондового рынка. Однако для нашей страны она довольно внушительна.

Индекс РТС тесно связан с сырьевым сектором нашей страны. Свыше половины его капитализации приходится на предприятия газа и нефти.

Финансовый инструмент можно назвать значимым индикатором отечественной экономики. Главными его преимуществами специалисты считают:

  • долларовое исчисление:
  • отражение финансового состояние большого количества весомых компаний;
  • умение измерять участие американской валюты в расчетах.
Читайте также  Какие лучше купить акции на форексе?

Сегодня проводить торговые операции со старейшим отечественным индексом могут все граждане нашей страны. Было бы умение и желание.

В свободной продаже курсируют опционы, фьючерсы и контракты такого рода. Любой трейдер может приобрести расчетный фьючерс на индекс в стенах ММВБ. Для этого ему лишь нужно заключить соглашение с опытным брокером и пополнить личный счет.

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Что это такое индекс РТС простыми словами и как его правильно использовать, чтобы получить доход?

Для того, чтобы каждый начинающий трейдер и человек, которому интересны финансовые инструменты, получил больше ценной информации, рассказываю, что такое индекс РТС. Это индикатор, отражающий как «скачет» стоимость ценных бумаг, а значит, капитализация, и показывающий, как меняется российский фондовый рынок.

Можно смотреть индекс РТС онлайн, анализируя, как изменяется показатель капитализации определенных компаний, что входят в базу расчета и какие процессы сегодня актуальны на рынке. Показатель постоянно модернизируется, использовать его можно, чтобы посмотреть, как суммарно меняется цена на акции, а также для того, чтобы не прямо, но все же инвестировать в него. Далее глубже разбираюсь в сути финансового инструмента, который, к слову, бесплатный.

Оглавление:

  • GAZP
  • SBER
  • LKOH
  • GMKN
  • YNDX
  • NVTK
  • ROSN
  • TATN
  • PLZL
  • SNGS

Что такое индекс РТС — из чего состоит?

Фондовый индекс, который выступает индикатором всего фондового рынка РФ, и в текущий момент от рассчитывается на Московской бирже. По своей форме это взвешенный, индекс композитного типа, в который входят акции крупнейших предприятий России из основных секторов экономики.

Индекс традиционно рассчитывается в долларах, ведь в них считается капитализация обществ, но при этом имеет базу расчета и в рублях, которую ведет Московская биржа. Рассчитывается показатель на протяжении всей торговой сессии с учетом даты открытия и закрытия, и, частота изменений составляет 1 секунда. Актуальное значение — в пунктах.

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Состав индекса РТС

В сентябре минувшего года базу для расчёта индекса стали определять в виде списке. В актуальной редакции индекса находятся показатели акций 41-ой компании. Как такового сайта РТС нет, и следить за изменениями можно на профильной странице Московской биржи. Рассматривая отраслевую структуру индекса, стоит обозначить такие направления:

  • газ и нефть — 50,6%;
  • финансовый сектор — 17,8%;
  • добыча и производство металла 14,7%;
  • потребительский сектор — 9%;
  • телекоммуникации — 3,2%;
  • энергетика — 2,7%;
  • другие — 2%.

Для сравнения: исторический минимум был зафиксирован 2 октября 1998 года — 37,74 пункта. а максимум — 19 мая 2008 года — 2498,10 пункта соответственно. С ТОПовыми компаниями по капитализации познакомила вас выше, а сейчас предлагаю посмотреть на акционерные общества из индекса, которые показывают лучшие и худшие показатели на начало торговой недели.

Лидеры роста

Акционерное общество Цена акции Показатель роста с момента открытия
1. СевСт-ао 1277,8 4,34%
2. ММК 50,36 3,12%
3. НЛМК ао 210,76 3,06%
4. Новатэк ао 1261,6 3,06%
5. Тантфт 3ао 524,3 3,05%

И обратите внимание на лидеров снижения цены на ценные бумаги.

Антилидеры роста

Акционерное общество Цена акции Показатель снижения с момента открытия
1. Polymetal 1594 -2,79%
2. МосБиржа 164,51 -1,91%
3. Система ао 27,28 -1,78%
4. MAIL-гдр 2094 -0,81%
5. АЛРОСА ао 91,46 -0,69%

История индекса

Впервые возможность посмотреть график актуального индекса РТС стала доступной 1 сентября 1995 года и изначально насчитывала 30 пунктов — крупнейших российских эмитентов. Финансовый маркер часто сравнивают с индексом SP 500, но непосредственно для отечественной экономики. После того, как были объединены Московская биржа и РТС, последний одноименный индикатор стал использоваться вместе с индексом и Мосбиржи. Для того чтобы рассчитать индекс Российской торговой системы в виде базового значения выбрана шкала в 100 пунктов.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже. Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену. На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

  • ETF с расчётами в рублях. Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
  • ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Что такое индекс РТС, из чего состоит и как его можно купить частному инвестору

Любой экономический кризис в стране или мире сопровождается снижением биржевых индексов – своеобразных индикаторов состояния не только рынка ценных бумаг, но и всей экономики. В России тоже есть такие индикаторы. Основные из них – индекс МосБиржи и индекс РТС. Сегодня разберем, что такое индекс РТС простыми словами, как он рассчитывается и из чего состоит. Определимся, как на нем можно заработать простому инвестору.

Значение индекса РТС и его состав

Индекс РТС (аббревиатура РТС расшифровывается как российская торговая система) – индекс российского фондового рынка, в состав которого входят акции крупнейших компаний России из разных секторов экономики.

Главное отличие от еще одного значимого показателя – индекса МосБиржи – в валюте расчета. Герой нашей статьи рассчитывается в долларах США, индекс МосБиржи – в рублях. Состав обоих одинаковый, динамика развития отличается из-за влияния курса рубля к доллару.

Читайте также  Договор займа между акционером закрытого акционерного общества и обществом

Индекс RTS рассчитывается как сумма цен акций входящих в него компаний и выраженных в долларах США, взвешенных по капитализации. Другими словами, цена акции умножается на ее долю и складывается со следующей.

Рост значения показывает, что на рынке царят позитивные настроения, бизнес, а вместе с ним и экономика страны, развиваются. Для инвесторов это сигнал, что можно вкладывать деньги и заработать на увеличении котировок акций.

Падение может быть связано как с эмоциями в моменте (например, на фоне необдуманного твита крупного политика), так и с более серьезными факторами (пандемия, торговые войны, санкции и пр.). Плохие новости многих инвесторов выводят из привычного ритма, они поддаются общей панике и начинают распродавать активы, вызывая обвал котировок. Восстановление может произойти быстро, а может растянуться на годы.

Состав индекса не является постоянной величиной. Одни предприятия исключаются из базы расчета, другие в ней появляются. На момент написания статьи (31 августа 2020 г.) список компаний включает в себя 35 наименований. Один эмитент не может иметь долю более 15 %. Сроки изменения списка: третья пятница последнего месяца квартала.

Текущий перечень вы можете посмотреть по ссылке на сайте МосБиржи. Выше я написала, что в списке всего 35 компаний, но по ссылке вы увидите 38 пунктов. Дело в том, что 3 эмитента представлены обыкновенными и привилегированными акциями (Сбербанк, Сургутнефтегаз и Татнефть). Топ-10 акций выглядит так:

Термин “Free-Float” означает количество акций в свободном обращении, т. е. их свободно могут купить все желающие. Например, самый высокий показатель у привилегированных акций Сбербанка – 100 %, а самый низкий у Роснефти – всего 11 %. Для частного инвестора чем выше значение, тем лучше, потому что выше ликвидность.

В отраслевой структуре преобладают энергоресурсы (нефть и газ), почти 45 %. Этот фактор настораживает многих инвесторов и заставляет их искать инвестиционные стратегии, которые бы позволяли формировать более диверсифицированный портфель. Вложение денег в такой пропорции, какую предлагает МосБиржа, опасно. Особенно на фоне серьезного падения нефтегазового рынка в 2020 г.

История развития

История развития российского индикатора состояния фондового рынка начинается с 1 сентября 1995 г. Первоначально его значение было равно 100 пунктам, т. е. за 25 лет оно выросло почти в 13 раз. Индекс РТС стоял у истоков возрождения рынка ценных бумаг или даже его создания в современной России.

До 2011 г. у нас существовали две биржи: ММВБ и РТС. На первой торговали валютой и ваучерами (читатели родом из Советского Союза прекрасно помнят, что это такое). На вторую вышли российские предприятия, акции которых торговались в долларах США. Возникла необходимость создания российского индекса акций. Так в сентябре 1995 г. появился индекс РТС. И только 2 года спустя – рублевый индекс ММВБ.

Список компаний на первоначальном этапе включал всего 13 наименований, названия некоторых из них современным инвесторам даже не известны. Например, Пурнефтегаз или Ноябрьскнефтегаз. Доля нефтегазового сектора стремилась к 100 %. Составы РТС и ММВБ отличались. Сегодня база расчета абсолютно одинаковая и включает 35 компаний. Несмотря на то что биржи ММВБ и РТС в 2011 году объединились и получили название “Московская биржа”, индексов осталось два.

Последние 3 года основные характеристики выглядят так:

Доходность в текущем 2020 г. пока не радует, но в условиях падения мировой экономики сложно ожидать иного. А вот дивидендная доходность остается одной из самых высоких в мире (7,4 %) и фактором, который побуждает частных инвесторов выбирать акции российских компаний для своих долгосрочных портфелей.

25 лет – это непростой период в жизни Российской Федерации. Многие структуры мы создавали с нуля, в том числе и фондовый рынок. За эти годы было сразу несколько мировых и отечественных экономических кризисов, которые хорошо прослеживаются на графике. Волатильность очень сильная. Слабость национальной валюты только подливала масла в огонь.

Все эти подъемы и падения хорошо видны на графике ниже. Его можно онлайн посмотреть на сайте Московской биржи или на других инвестиционных ресурсах. Пик пришелся на май 2008 г. (2 459,88 пункта). Потом резкое падение, когда уже к январю 2009 г. значение составило 535,04 пункта. До сих пор мы не достигли максимального показателя, который был в 2008 г. (по состоянию на конец августа 2020 г. – 1 273,15 пункта).

Как можно купить индекс

Любой фондовый индекс, в том числе и РТС, нельзя купить, как обычный инвестиционный инструмент, например, как акцию или облигацию. Он имеет котировку, но в своем биржевом стакане вы его не найдете. Это не означает, что инвестор не может инвестировать в индекс. Рассмотрим доступные варианты.

Самостоятельное формирование портфеля

В отличие от популярного американского S&P 500, в который входит 500 компаний, в РТС их всего 35. При желании и финансовых возможностях можно самостоятельно покупать акции всех эмитентов с учетом их доли в общей корзине, копируя индекс РТС. Это потребует значительного капитала и затрат времени на поддержание долевого распределения.

Фьючерсы

Фьючерс – это контракт, по которому одна сторона сделки обязуется купить, а другая – продать какой-то актив по заранее оговоренной цене и в назначенное время. В нашем случае таким базовым активом выступает индекс РТС. Участники сделки прогнозируют его значение и пытаются заработать на изменении котировок.

Есть контракты, по которым в момент исполнения покупателю придет конкретная акция, облигация или товар. Они называются поставочными. Но индексный фьючерс относится к расчетным контрактам, т. е. исполнение по нему происходит путем перечисления денег на счет.

На сегодня действуют 8 фьючерсных контрактов. Ближайший срок исполнения – 17.09.2020, расчетная цена – 126 120 руб.

ETF – отличный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Конечно, на Московской бирже не такой большой выбор, как на иностранных биржах, но он есть. Если вы хотите вложить деньги сразу во все акции из индекса РТС (38 штук), то можно купить соответствующий биржевой индексный фонд – FXRL от компании FinEx.

Заключение

Любой фондовый индекс нужен в качестве индикатора состояния рынка ценных бумаг в стране. И РТС не исключение. За его долларовым значением удобно следить тем иностранным инвесторам, которые предпочитают вкладывать деньги в рискованные, но потенциально доходные экономики развивающихся стран. Несмотря на сильную волатильность, наш индекс РТС растет и привлекает своей дивидендной доходностью не только россиян, но и иностранцев. За 25 лет мы прошли огромный путь, который другие страны проходили более 200 лет. И нам точно есть куда расти дальше.

Индекс РТС – что это такое и как заработать

РТС (Российская торговая система) была основана осенью 1995-ого года, как альтернатива площадке ММВБ. В 2011 году биржи ММВБ и РТС объединились в единую биржевую площадку, которая стала называться Московская биржа. В этой статье я расскажу о том, что это такое индекс РТС, как анализировать динамику котировок и стоит ли вообще инвестировать в данный инструмент.

Рассматривая историю и становление индекса на российском биржевом рынке, мы коснемся следующих вопросов:

Определение индекса РТС

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Индекс РТС (код RTSI) — это своеобразный индикатор ситуации на рынке акций. Его значение определяется с учетом всех совершенных операций на биржевой площадке и отображает общий уровень рыночной стоимости, которая называется капитализацией. Следует заметить, что подобный показатель для конкретной компании определяется умножением цены ее одной акции на то количество, которое находящееся в обращении.

На данный момент индексы РТС и ММВБ являются главными показателями динамики рынка акций ведущих компаний России. Самым существенным отличием между двумя индексами является то, что ММВБ — это рублевый индекс, а РТС – долларовый. Следовательно, на индекс RTS влияет как изменение стоимости ценных бумаг, так и курс национальной валюты (см. статью о девальвации рубля).

Эмитенты и состав индекса RTS

Биржевой индекс Российской торговой системы состоит из целого ряда показателей, в число которых входят: «РТС-2», «RTS Standart», «РТС Сибирь», индекс волатильности, а также несколько отраслевых индексов. Расчеты производятся на основе данных, касающихся котировок акций 50 крупнейших компаний России. Речь в данном случае идет о Газпроме, Сбербанке, Сургутнефтегазе, Лукойле и других «гигантах».

Гарантийное обеспечение на бирже

Гарантийное обеспечение у брокера: когда оно необходимо

Для того чтобы акции той или иной компании были включены в данный перечень и, соответственно, в состав РТС, должны быть выполнены два условия. Во-первых, ценные бумаги должны быть допущены к торгам на этой биржевой площадке (Московская биржа). Во-вторых, рыночная стоимость компании должна составлять, как минимум, 0,5 процента от общей капитализации всех акций, которые уже входят в индекс РТС.

Изменение значений РТС

Биржевой индекс RTS появился впервые в сентябре 1995-го года, котировки индекса были на уровне 100 пунктов. Уже спустя два года данный показатель составлял 570 пунктов. Дальнейшая динамика RTS показала, что на протяжении 19 лет капитализация фондового рынка Российской Федерации увеличилась более чем в 12 раз. С одной стороны подобные результаты выглядят более, чем положительными и оптимистичными. Своего пикового значения индекс РТС достиг весной 2008-го года. Но финансовый кризис стал причиной существенного понижения рыночной стоимости большинства крупнейших компаний, вследствие чего значение RTS снизилось до отметки ниже 600 пунктов.

Необходимо заметить, что, невзирая на существенную нормализацию экономической ситуации в стране, российский фондовый рынок полностью не восстановился. Именно по этой причине актуальная капитализация крупнейших компаний страны практически вдвое меньше той, которая была зафиксирована в 2008-го года. Также на падение индекса повлияло существенное увеличение курса американского доллара по отношению к рублю.

Индекса РТС можно назвать своеобразным индикатором рынка акций России, а также общей экономической ситуации. Исследования изменений индекса RTS позволяют получить представление о текущем состоянии фондового рынка и принять решение о продаже или же приобретении акций.

Читайте также  Покупка акций Газпрома физическими лицами

Торговля фьючерсом РТС

На данный момент фьючерс на RTS представляет собой наиболее популярный и самый ликвидный дериватив (контракт) Московской биржи. Его с полной уверенностью можно назвать самым востребованным финансовым инструментом среди подавляющего большинства трейдеров и инвесторов, специализирующихся на спекуляциях на российском фондовом рынке.

Независимые отзывы о сервисе Indexera

Indexera: биржевые фонды под микроскопом

С учетом популярности данного актива брокеры в большинстве случаев предоставляют самые выгодные условия торговли фьючерсами. Речь в данном случае идет об увеличенном кредитном плече, минимальных размерах комиссии, а также о наименьшем гарантированном обеспечении. Список брокеров, предоставляющих доступ на Московскую биржу и к торговле фьючерсами на RTS, можно найти на официальном сайте биржи moex.com.

Фьючерс представляет собой спор между участниками рынка, темой которого является движение стоимости акций 50 крупнейших российских компаний. На данный момент это самый используемый трейдерами фьючерс, отличающийся рекордной ликвидностью. Его неоспоримым преимуществом является увеличенное кредитное плечо до 1:10.

Для того чтобы начать торговать фьючерсом на индекс RTSI изначально потребуется открыть счет на бирже (см. как покупать акции через интернет). Участники рынка анализируют котировки индекса перед принятием решений, и открытием или закрытием позиций. Прибыль и убытки зависят от того, выигрывает ли в споре участник рынка. Размер фьючерса – это значение индекса умноженное на 100. Рублевую стоимость определяют, исходя из того, что один пункт соответствует 0,02 доллара США, то есть:

Цена (руб.) = значение RTS в пунктах Х 0,02 Х курс доллара

Стоит акцентировать внимание на том, что торговля данным финансовым инструментом является более чем рискованной, особенно для начинающих трейдеров. Все сделки заключаются на, так называемом, срочном рынке. Другими словами, залогом успешной торговли будет наличие достаточного практического опыта, приобретенного на долгосрочном фондовом рынке.

Расчет индекса RTSI

Как я уже говорил, начальное значение индекса было условно приравнено к 100 пунктам. Допустим, что на указанную дату общая рыночная стоимость всех эмитентов была равна 500 тысячам американских долларов, а на день производимых расчетов данный показатель увеличился до 850 тысяч. В итоге значение индекса RTS будет составлять: 850 000 / 500 000 х 1,0752559 х 100 = 183 пункта. В данной формуле 1,0752559 – значение, на которое делается поправка.

Оценка эмитента через дисконтирование денежных потоков

Дисконтирование денежных потоков или как определить стоимость актива

Определение значения индекса осуществляется на основе данных о стоимости акций, входящих в его состав. Данная операция повторяется через 15 секунд, что предоставляет информацию в режиме онлайн. При этом наиболее информативными для всех участников рынка являются значения RTS на момент совершения торговых операций.

Ниже привожу основные показатели крупнейших компаний Московской биржи, по которым рассчитывается индекс (moex.com/s772).

Каждые три месяца происходит перерасчет коэффициентов, а также принимается решение относительно списка эмитентов. Для минимизации риска ошибочных расчетов применяется процедура контроля, которая предусматривает пересмотр полученных результатов. Это происходит, если был зафиксирован технический сбой, а также в других нестандартных ситуациях, которые могут оказать значительное влияние на расчеты. В первом случае специалисты биржи осуществляют повторное определение значения индекса в максимально короткие сроки. В тех ситуациях, когда производится перерасчет, вся информация публикуется на официальном сайте Московской биржи.

P.S.

В индексе РТС представлены крупнейшие компании в основных отраслях отечественной: банки и финансы, нефть и газ, электроэнергетика, химия, телекоммуникации, потребительские товары и торговля, воздушный транспорт и информационные технологии. Благодаря такому составу эмитентов, индекс полностью отражает ситуацию в российской экономике и заслуженно пользуется вниманием инвесторов, не только как самостоятельный инвестиционный инструмент, но и как индикатор рынка.

В заключение предлагаю посмотреть вчерашнюю телепрограмму РБК о перспективах индекса RTSI в 2016 году.


Всем профита!

Что из себя представляет индекс РТС: из чего состоит и можно ли его купить частному инвестору

Всем привет. Двумя самыми главными индексами российского фондовыми рынка являются индекс МосБиржи и РТС. Это своеобразные индикаторы экономической ситуации в стране и мире.

Сегодня мы разберем индекс РТС: что это простыми словами, состав и варианты покупки для простого инвестора.

О понятии

Аббревиатура РТС расшифровывается как «Российская торговая система». Это один из основных индексов российского фондового рынка, имеющий в составе акции крупнейших отечественных компаний из самых разных отраслей экономики.

Фондовый индекс — это показатель динамики рынка в целом.

Так, если за день индекс снизился, значит в среднем самые ликвидные ценные бумаги на рынке стали дешевле. И наоборот, если индекс вырос, значит средняя цена акций, входящих в его состав, увеличилась.

Стоит отметить, что биржевой индекс сам по себе не является активом. Это чисто расчетный индикатор рынка.

Чем отличается индекс РТС от индекса МосБиржи? Для начала поясню, как они рассчитываются.

Биржа отбирает акции по определенным параметрам и в тех или иных пропорциях включает их в состав индекса. Парадокс в том, что составы индексов РТС и МосБиржи совершенно идентичны. Они рассчитываются на базе одних и тех же ценных бумаг и в тех же самых пропорциях.

Несмотря на это, значения двух индексов неодинаковы, и их динамика также отличается. Почему так?

Причина в валюте расчета.

Дело в том, что индекс РТС рассчитывается как сумма цен всех акций в долларах, а индекс МосБиржи — в рублях. Таким образом, при одинаковом составе динамика отличается вследствие влияния курса рубля к доллару.

Иностранцы, интересующиеся российским рынком, ориентируются в первую очередь на индекс РТС, поскольку он точнее показывает динамику нашего рынка в рамках мировой экономики.

Как я уже отметил, биржевые индексы являются индикаторами состояния экономики. Если значения растут, значит общее настроение на рынке позитивное, бизнесы развиваются, и, соответственно, экономика тоже. Для инвесторов это означает, что пришло благоприятное время для вложения средств и наращивания капитала за счет роста котировок.

Снижение индексов может быть как следствием эмоционального реагирования (к примеру, условный политик негативно выразился в сети относительно той или иной компании), так и свидетельствовать о более серьезных факторах (санкции, пандемия, торговые конфликты и т.п.).

Негативные настроения на бирже создают панику, инвесторы распродают свои активы, тем самым еще больше обваливая котировки. Возвращение к привычным показателям может произойти быстро, а может растянуться на месяцы, а то и годы.

Что входит в состав индекса

Состав РТС не является величиной постоянной. Список активов формируется каждый квартал — третью пятницу его последнего месяца. На момент написания статьи (17 ноября 2020 года) в состав РТС входило 42 позиции.

Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи ( moex.com/ru/index/RTSI/constituents ).

Одна компания не может «весить» в составе индекса более 15 %. ТОП акций в индексе РТС выглядит следующим образом:

№ п/п Эмитент Доля в индексе, %
1 Сбербанк 14,61
2 Газпром 12,49
3 Лукойл 10,69
4 Яндекс 8,32
5 Норникель 7,09
6 Роснефть 3,38
7 Полюс 3,04
8 Полиметалл 2,47
9 Магнит 2,43
10 Сургутнефтегаз 2,27

В таблице на Мосбирже Вы можете наблюдать столбик с термином «Free-Float». Он означает число акций в свободном обращении, которые могут купить все желающие.

К примеру, показатель у Сбербанка — 1 (т.е. 100 %). Самый низкий у Россетей и Роснефти – по 0,11 % (т.е. всего 11 %).

Логично, что чем выше показатель Free-Float, тем лучше. Это значит, что такие бумаги более ликвидные.

Многие инвесторы видят существенный недостаток в том, как распределяет доли активов Мосбиржа. Если внимательно посмотреть на список эмитентов, можно увидеть, что почти 45 % составляет нефтегазовый сектор.

По такому принципу сложно составить хороший диверсифицированный портфель. В этом мы смогли убедиться во время падения котировок нефти в 2020 году.

Немного об истории индекса

Расчет основного индикатора российского фондового рынка начался 1 сентября 1995 года. Он стартовал со значения в 100 пунктов, и таким образом, за 25 лет вырос почти в 13 раз.

До 2011 года в стране действовали две биржи — ММВБ и РТС. На первой можно было купить валюту и ваучеры. На второй — акции, номинированные в долларах США.

Возникла необходимость в российском индексе акций. Тогда был образован индекс РТС. Пару лет спустя появился рублевый индекс ММВБ.

В состав индексов в то время входило всего 13 компаний, и почти 100 % из них относились к нефтегазовой отрасли.

В 2011 году биржи объединились и были переименованы в «Московскую биржу». Но индексов по-прежнему осталось два.

Если посмотреть на график индекса РТС, можно убедиться, насколько сильна волатильность данного индикатора. За 25 лет существования он достигал и пиков (2 459 пунктов в мае 2008 года), и падений (как в январе 2009-го до 535 пунктов).

На текущий момент нам так и не удалось вернуться ко взятому максимуму.

По состоянию на ноябрь 2020 года индекс РТС составляет 1 265 пунктов.

Как купить РТС

Как я уже отметил, индекс РТС не является биржевым активом, и его нельзя купить как обычный инструмент на фондовом рынке. Вместе с тем в него можно инвестировать. Ниже я опишу несколько вариантов.

  1. Самостоятельно сформировать портфель. В отличие от известного американского индекса S&P 500, в составе которого 500 эмитентов, в индекс РТС входит всего 42 ценные бумаги. Поэтому исходя из информации о его составе, полученной на сайте Мосбиржи, можно скопировать имеющиеся акции и составить свой портфель с такими же пропорциями. Минус в том, что для этого потребуются внушительный капитал.
  2. Фьючерсы. Это контракты, по которым одна сторона обязуется купить, а другая — продать определенный инструмент по заранее известной стоимости и в указанное время. В нашем случае таким инструментом выступает индекс РТС. Участники контракта делают прогноз о его котировке и стремятся заработать на изменении этого значения. На сегодняшний день действуют 8 фьючерсных контрактов. Ближайший срок исполнения — 17.12.2020 года, расчетная цена — 124 940 рублей.
  3. ETF. Если инвестор желает вложиться сразу во все акции, входящие в состав индекса РТС, он может приобрести биржевой индексный фонд FXRL от компании FinEx.

Благодарю за внимание, друзья. Если статья оказалась полезной, делитесь ей со своими друзьями в социальных сетях.

Не забудьте подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить новые полезные материалы о финансах и инвестициях.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.