Отбор акций для торговли ММВБ

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции , а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу ).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга.

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

  • Торговая стратегия Форекс
  • Среднесрочная торговля
  • Как торговать внутри дня
  • Опционы. Направленная торговля
  • Результаты трейдинга с начала 2016
  • Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

7 Комментариев

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Читайте также  Продать акции аэрофлота за наличные

Denis подскажи, есть ли какой то софт, в котором можно так же среднедневной объем и среднедневную волатильность смотреть по фьючерсам на валюту ? на форексе объемов торгов на сколько я понимаю нет, там только объем совершенных обменных операций

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

Что такое скринер ценных бумаг

И как им пользоваться

Скринер позволяет быстро выбирать ценные бумаги по заданным критериям.

На ноябрь 2020 года на американских биржах NYSE и Nasdaq торговались акции 5153 компаний. Выбирать из такого количества сложно, но скринеры упрощают эту задачу.

Что такое скринер ценных бумаг

Допустим, вы пришли в магазин за колбасой. На полках лежат 100 видов разной колбасы, но вам нужна именно сырокопченая в нарезке по цене не более 150 Р . Вручную выбирать подходящий вариант долго, поэтому вы просите продавца помочь с поиском и называете ему критерии: сырокопченая, в нарезке, и не дороже 150 Р .

Скорее всего, продавец хорошо ориентируется в продукции на витрине, поэтому он за пару секунд найдет нужную колбасу. А если бы вы покупали продукты через интернет-магазин , то вместо продавца были бы фильтры для поиска.

Скринер работает так же . По сути, это сервис с набором фильтров: вы сообщаете, что именно хотели бы найти, а он показывает ценные бумаги, которые подходят под ваши требования. Слово «скринер» происходит от английского to screen — «просеивать» или «сортировать». Такие сервисы еще называют сканерами — в интернете встречаются оба термина.

Как работает скринер

У каждого скринера есть фильтры, которые можно заполнить вручную или выбрать из готовых значений.

Фильтры позволяют делать выборку по критериям, которые относятся к данным о компании. Это могут быть фундаментальные характеристики, количество акций в обращении, прогнозы аналитиков, бухгалтерская и финансовая отчетность. Чем больше фильтров заполните, тем меньше и точнее выборка.

Скринеры бывают платными и бесплатными. Многие платные сервисы позволяют сначала попробовать их в работе, а только потом принимать решение о покупке. Обычно такой бесплатный тестовый период длится от 14 до 30 дней.

Преимущества и недостатки скринеров

Основное преимущество: скринеры ускоряют поиск ценных бумаг. Инвестору не нужно изучать информацию по тысячам компаний — он просто указывает, что ему нужно, а сервис предлагает варианты.

Но есть и минусы:

  1. Инвестор должен хотя бы минимально разбираться в мультипликаторах и финансовых показателях и понимать, что именно он ищет. Если нет торговой стратегии, то скринер только еще больше запутает.
  2. Большинство скринеров — на английском языке, а автоматический перевод иногда искажает смысл фильтров.
  3. Некоторые сервисы сложно устроены — нужно разбираться, как они работают.
  4. В скринере может не оказаться фильтров, которые вам нужны.

Ну и главное: скринер не избавляет от необходимости разбираться в бизнесе компании. Сервис не гарантирует, что вы выберете лучшие акции, которые наверняка принесут прибыль. Он фильтрует по заданным показателям, а как эти показатели соотносятся с реальным положением дел компании — уже забота инвестора.

Риски использования

В скринерах бывают ошибки: информация о компаниях и их сфере деятельности может быть заполнена неправильно. Иногда ошибки встречаются в финансовой отчетности и датах выхода отчетов. Если информация в скринере отличается от реальных значений, инвестор рискует принять неверное решение.

Кроме того, у каждого сервиса своя база для поиска, куда входят далеко не все компании на всех биржах мира, это искусственно сужает выбор. Если разным скринерам задать одинаковые параметры для поиска, выборки могут отличаться — и по объему, и по названиям эмитентов.

Как настроить скринер

В большинстве скринеров есть крупные разделы: например, «Описание компании», «Дивиденды», «Бухгалтерская отчетность», «Финансовые коэффициенты», «Ликвидность».

Каждый раздел состоит из подразделов. Допустим, раздел «Описание компании» включает биржу, где торгуются акции, отрасль и информацию о том, входит ли ценная бумага в индексы.

Фильтры в разделах и подразделах используются выборочно: если заполнить вообще все поля, то подходящих компаний может не оказаться.

Вручную. Существует два варианта ручной настройки: прописать конкретные значения фильтра или выбрать из предложенных вариантов.

Допустим, вы хотите найти компании с капитализацией в 100 миллионов долларов. Практически в любом скринере есть графа Market Cap — рыночная капитализация компании. Чтобы задать это значение вручную, надо указать конкретное число или диапазон значений. Другой способ — выбрать подходящее значение фильтра из предложенных вариантов.

Выбрать готовый. Некоторые инвестиционные приложения и сайты предлагают скринеры с уже готовыми популярными выборками. При необходимости параметры можно изменить или дополнить своими критериями.

Как работать со скринером

Чтобы эффективно работать со скринером, надо хотя бы минимально представлять, какие компании вы ищете. Предположим, вы хотите купить у брокера акции европейских ИТ-компаний , которые торгуются в евро. Такую простейшую выборку можно попробовать получить прямо в приложении брокера — многие из них снабжены собственным скринером. Чтобы настроить фильтры, выберите евро в качестве валюты и «ИТ-отрасль» в характеристиках компании.

Что значат параметры скринера

Параметры скринера делятся на несколько групп: описание и рейтинги компании, фундаментальные показатели, бухгалтерская отчетность и фильтры технического анализа.

Это распределение очень условное — в разных сервисах встречаются и другие разделы. Поэтому до начала поиска пройдитесь по всем вкладкам и разберитесь в структуре скринера, ведь необходимый вам фильтр может находиться где угодно.

Описание компании. В этом разделе можно выбрать организации:

  • по рыночной капитализации, сектору или отрасли;
  • бирже, на которой торгуются ценные бумаги;
  • индексу, в который входят акции, — это интересно для инвесторов, которые предпочитают работать только с крупными и надежными компаниями.

Например, в индекс S&P 500 включают только компании, торгующиеся на американских биржах и соответствующие критериям:

  1. Рыночная капитализация превышает 8,2 млрд долларов.
  2. Положительная суммарная прибыль за последние четыре квартала.
  3. Положительная прибыль по каждому из четырех кварталов по отдельности.
  4. За последние полгода на бирже ежедневно торгуются как минимум 250 000 акций компании.
  5. Более 50% всех акций находятся в свободном обращении.

Такие критерии отсеивают мелкие и ненадежные компании, которые способны внезапно обанкротиться.

Рейтинг компании можно сравнить с рекомендациями аналитиков «покупать», «продавать» или «держать». Некоторые сервисы считают рейтинг настолько ценной информацией, что показывают его только в платных подписках. В разных скринерах оценка одной и той же компании может отличаться — в каждом сервисе свои критерии и подходы.

Фундаментальные показатели. В этом разделе находятся фильтры по мультипликаторам и финансовым показателям, таким как P/E, P/B, P/S, ROE, Debt/Equity, PEG, EPS, по размеру дивидендов и другим.

Мультипликаторы, в числителе которых находится P, сравнивают рыночную стоимость компании с различными показателями деятельности, например с чистой прибылью или продажами. По этим мультипликаторам инвесторы пытаются понять, переоценены или недооценены ли акции, и сравнивают их стоимость с ценами внутри отрасли.

Мультипликаторы ROE, ROA, ROI демонстрируют эффективность управления и инвестиций. Например, ROE показывает, какую прибыль компания получает на акционерный капитал, — с его помощью инвесторы ищут компании, которые генерируют активы, а не сжигают их. Хорошо, когда мультипликатор чуть выше, чем в среднем по отрасли и близок к ROE индекса S&P 500.

Мультипликаторы Debt/Equity, Current ratio, Quick ratio оценивают, сколько долгов у компании и способна ли она справляться с долговой нагрузкой.

Как правило, для каждого фундаментального показателя есть диапазон средних значений. Но ориентироваться только на обобщенные средние значения будет неправильно: в разных отраслях, странах и даже источниках информации эти числа отличаются. Например, аналитики «Закса» считают допустимым, когда коэффициент Debt/Equity — соотношение собственного капитала и заемного — находится в диапазоне от 0 до 10. А вот «Инвестопедия» придерживается менее рискованного подхода и пишет, что этот показатель должен быть меньше 2.

Инвесторы сравнивают мультипликаторы разных компаний и отраслей друг с другом или с индексом, чтобы оценить перспективы роста. Но нельзя зацикливаться на одних мультипликаторах.

Лучшие скринеры для трейдера (графики акций)

Обзор сервисов

В данной статье я расскажу о неотъемлемой части анализа любых финансовых инструментов. Всегда важно держать руку на пульсе и видеть текущую рыночную цену на спрос и предложение. Поэтому появилась целая индустрия скринеров чартов. Если простыми словами — удобное отображение котировок финансовых инструментов.

Смотреть графики онлайн без задержек

Большинство биржевых площадок накладывают интеллектуальную собственность на трансляцию котировок онлайн. Своим брокерам, разумеется они дают такой доступ. Брокеры дальше по цепочке своим клиентам. Но чтобы просто так без регистрации посмотреть онлайн котировки — это проблема. Поэтому были придуманы скринеры и мониторинги акций.

Сервис для отбора акций Stock Watcher

Довольно дружелюбный интерфейс, позволяющий отбирать акции на премаркете для торговли. Мониторинг Stock Watcher полностью на русском языке. По-умолчанию котировки транслируются с задержкой 15 минут.

Очень красочно и наглядно отображаются лидеры роста и падения за день. Для скальперов или интрадей трейдеров полезная функция. Для новичков также все интуитивно понятно.

Скринер акций Сток Вотчер

Сайт Сток Вотчер предлагает премиум подписку за $15 в месяц. За эти деньги будет реал-тайм маркетдата и доступны отчеты компаний. Кто торгует американский рынок в сезон корпоративных отчетов это целая находка. Не нужно в ручном режиме искать на сайте эмитентов данные по цифрам.

Читайте также  Обычные и привилегированные акции различия

Визуальный скринер акций обычно нужен для трейдеров, торгующих внутри дня. Для долгосрочных инвесторов это практически бесполезный сервис. Инвесторы, в отличие от трейдеров больше предпочитают фундаментальный анализ акций. Спекулянты же отдают предпочтение техническому анализу.

Скринер акций Finviz

Одним из самых популярных в мире скринеров является Finviz Stock Screener. Он завоевал свою популярность благодаря минималистическому дизайну. К тому же на главной странице есть «тепловая карта», которую Вы уже наверняка видели. Американские акции поделены на сектора, и в виде плитки наглядно отображается текущее падение цены акций (красны цвет) или рост котировок (зеленый цвет).

Такие скринеры очень удобны, чтобы одним вщглядом понять ситуацию на фондовом рынке. Не нужно перелистывать много графиков, все в одной картинке. Также удобно задавать свои фильтры и настраивать индивидуальное отображение. Можно сортировать компании по капитализации, указывать диапазон цен, фильтровать по дневной волатильности.

Финвиз показывает лидеров роста и падения за день. Примерно также, как справа в колонке виджет на данном сайте. Для внутридневных трейдеров это полезный индикатор, показывающий когда можно искать точку разворота тренда.

Графики в реальном времени от TradingView

Несомненно, сервис Трейдинг Вью является вне конкуренции по многим параметрам. Компания из Ростова-на-Дону вышла на международную арену. Очень большую долю рынка Trading View занял в индустрии криптовалютных бирж. Большинству crypto бирж данная компания поставляла графики и котировки. Ввиду того, что интерфейс очень легкий, гибкий и понятный для всех сегментов инвесторов.

График выше как раз от компании Трейдинг Вью, демонстрирующий широкие возможности. Основным преимуществом является полная интерактивность. Вы можете вручную изменять тикер, таймфрейм, показывать дивиденды и т.д. Для примера выше график Apple с задержкой 15 минут. Реал тайм данные также после регистрации на сайте (даже на бесплатном тарифе).

Помимо графиков, Trading View еще предлагает социальную сеть, публикацию стратегий ,подписка на трейдеров, создание собственных виджетов. Очень мощный набор для владельцев веб-сайтов. Даже многие брокерские компании в России используют этот сервис. К тому же, можно подключить определенных брокеров и совершать сделки прямо из окна с графиками.

Финансовый портал Investing

Практически любой новичок на фондовом рынке знает о существании сервиса Инвестинг. Сайт и приложение так популярны, потом что работают на 32 языках. Это международный агрегатор новостей и событий на фондовых рынка мира.

Есть много встроенных инструментов:

  • календарь дивидендов;
  • экономический календарь;
  • аналитика ведущих агентств;
  • корпоративная отчетность;
  • предстоящие IPO и первичные размещения облигаций;
  • графики с отмеченными новостям.

В данном примере как раз отображаются важные новости прямо на графике. Зачастую эти новости влияют на котировки непосредственно, поэтому точки разворота трендов удобно искать.

Даже для трейдеров опционами есть отдельный инструментарий. В арсенале каждого инвестора на финансовых рынках должны быть эти сайты в закладках. Ведь нужно постоянно быть в контексте событий, чтобы оперативно реагировать.

Как найти акции для краткосрочных инвестиций

На фондовом рынке можно инвестировать в акции несколькими способами:

  1. Покупать акции на длительный период и получать прибыль от дивидендных выплат, а также роста стоимости акций. Данный вид инвестирования можно отнести к долгосрочному.
  2. Покупать акции и удерживать их на протяжении краткосрочного периода времени с целью получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикации квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к краткосрочным инвестициям.
  3. Спекулировать акциями в течение торговой сессии. Данный вид трейдинга относится к внутридневному.

Ранее я уже рассказывал вам о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим краткосрочном трейдинге, и как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.

Период удержания сделки в краткосрочных инвестициях носит условный характер и не имеет строгих рамок. В данной статье под краткосрочными инвестициями подразумевается время удержания позиции свыше 1 торговой сессии вплоть до нескольких месяцев.

Повторюсь, это условный временной период, так как нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет отрабатываться та или иная идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции переходят в раздел долгосрочных, так как инвестор в момент достижения цели решил не продавать акцию.

Отбор акций для краткосрочного вида трейдинга можно разделить на две части.

  1. Отбор акций, основанный на техническом анализе.
  2. Отбор акций, основанный на фундаментальном анализе.

На самом деле, крайне редко бывает, что акция покупается на основании лишь одного из видов анализа. Иногда на решение больше влияют выводы из технического анализа, иногда – из фундаментального. Но идеальную ситуацию мы встречаем, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Разберем, как сделать отбор акций для краткосрочных инвестиций, полагаясь на технический анализ.

Для того, чтобы сделать подобный отбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

  1. Основные графические фигуры.
  2. Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле.
  3. Основные технические индикаторы и как с ними работать.

Самым простым способом отбора является поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В сканере акций выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае выбираем фигуру «Треугольник».

Поиск акций со сканером Finviz.com

Фигуры на сайте ищет программа, и она не всегда корректно будет находить то, что нам надо. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем как минимум 3 страницы.

Из представленных ниже акций выбираем те, у которых фигура «Треугольник» выглядит самой красивой. То есть, цена практически не выходит за границы линий, и фигура похожа именно на «Треугольник», а не что-то подобное ему.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В данном случае можно рассмотреть акцию компании Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко просматривается горизонтальная линия, пробой которой будет являться сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на поджатие цены к верхней границе.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, в которой присутствует:

  1. Точка входа (пробой Уровня сопротивления).
  2. Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «Треугольника»).
  3. Выход из позиции (возврат котировок обратно в «Треугольник»), на случай, если цена не пойдет по запланированному сценарию.

Теперь остается ждать точки входа. А за это время можно оценить ситуацию: посмотреть новости о компании и просчитать, сколько дней примерно придется удерживать позицию для данной краткосрочной инвестиции открытой.

Для этого изучаем историю и смотрим, за какое время акция проходила такое расстояние раньше. В итоге получаем, что акция преодолевала 3.5 USD минимум за 10 дней и максимум за 27 дней. Выводим среднее значение и ориентируемся на то, что акцию придется удерживать в портфеле около 18 дней.

Точно также можно делать отбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае, у вас будет идея, которую можно будет отработать.

А теперь обратите внимание, как подобная этой идея отрабатывалась на истории.

Отработка паттерна «Треугольник» на акциях Acco Brands Corporation

На графике акции был сформирован «Треугольник», она попала в сканер сайта Finviz.com, где и можно было её найти. Потом произошел пробой сопротивления на 27.70, и цена за 14 дней достигла предполагаемой цели.

Об акциях Acco Brands Corporation я рассказывал 13 мая на нашем канале Youtube, еще когда эта фигура только формировалась.

👉 Смотрите видео и подписывайтесь на наш Youtube-канал, где вы найдёте множество примеров отбора акций.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R Trader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Читайте также  Какие акции можно шортить на ММВБ?

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может опираться на рекомендации крупнейших рейтинговых агентств, которые проводят анализ финансовых показателей компаний, в краткосрочных инвестициях приходится полагаться на свои знания и смекалку.

Но в краткосрочных инвестициях есть и свои преимущества. Вам можно определиться с идеей, которую вы будете отрабатывать на рынке и строго придерживаться её правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а эти знания открываются только с опытом.

В торговой платформе R Trader доступно свыше 12 000 инструментов, и в ней каждый день можно находить те финансовые инструменты, которые сегодня подходят под вашу схему работы. Не надо зацикливаться только на одной акции.

Урок 2. Простейшие методы отбора акций

Одна из наиболее распространенных во всем мире стратегий инвестирования в акции – индексное инвестирование. Индексное инвестирование предполагает, что обогнать рынок по доходности достаточно сложно (это и впрямь удается не многим управляющим). Тогда зачем заниматься сложнейшим анализом, когда можно просто купить акции, входящие в индекс, и получать доход от роста всего рынка в целом? Так и делают.

Если вы следили за рейтингами доходности открытых ПИФов в 2005 г.- первой половине 2006 г., то вы видели, что стабильно три фонда из первой пятерки были индексными фондами (по индексу ММВБ)! Вот что значит индексное инвестирование на растущем рынке! Но индексное инвестирование обладает еще и значительным недостатком – индексные фонды на падающем рынке становятся лидерами падения. Убедится в этом не сложно — посмотрите как вели себя индексные ПИФы в период 2008-2014 годов.

Так как это пассивная стратегия (практически не требуется вмешательств управляющего), то и риски здесь не ограничены – если рынок падает, будет падать и стоимость вашего портфеля. Падения рынка могут быть продолжительными и очень сильными (см. графики индексов за 2004 год). Но индексный инвестор должен терпеть и ждать бычьего рынка. Это долгосрочная стратегия для терпеливых инвесторов.

Другой пример стратегии по «механистическому» отбору акций – стратегия «Доу Дивидендов» и ее разновидности (The Foolish Four, Small Dogs of the Dow). Стратегия, популярна на западе за ее простоту и за историческое превышение доходности над индексом. В качестве исходных данных используются всего два показателя: дивидендная доходность акции и цена акции (и никакого анализа по сути). Акции берутся из индекса и сортируются по убыванию дивидендной доходности.

Предпочтение отдается акциям с наибольшей дивидендной доходностью и наименьшей ценой акции. Смысл стратегии заключается в том, что высокая дивидендная доходность (которая рассчитывается делением /Дивиденда на акцию/ на /Цену акции/) может указывать на временную недооцененность акции. Вот такая простая стратегия.

Индексное инвестирование Покупка акций, входящих в индекс (ММВБ, РТС), в той же пропорции, в которой они используются для расчета индекса.
Стратегия «Доу Дивидендов» и ее разновидности Акции из индекса сортируются по убыванию дивидендной доходности. Покупаются первые 10 акций в этом списке. В случае одинакового значения дивидендной доходности преимущество имеют более дешевые по цене акции. Разновидности этой стратегии используют немного другие правила отбора акций.

Пожалуй, здесь нужно рассказать еще об одном методе отбора акций, который я называю «метод домохозяйки» — это самый простой и самый ошибочный метод инвестирования, который в последние месяцы набирает просто умопомрачительную популярность среди инвесторов-чайников. Домохозяйка может ничего не знать о рынке акций, методах защиты от рисков и т.д., но если она по телевизору слышит, что акции Газпрома (или Сбербанка) удвоились за последние шесть месяцев и в ближайшие три года вырастут еще, по крайней мере, в три раза, то она берет деньги и бежит покупать эту акцию «на все». Во-первых, домохозяйка, рабочий, учитель, водитель, врач и др., скорее всего, будут последними, кто узнает о росте акций, и пойдут покупать, когда другие уже «сливают» акции. Во-вторых, покупать только одну акцию – это верх неосторожности. Правило инвестора номер один – диверсификация, «все яйца хранятся в разных корзинках». Всегда найдутся другие, не менее привлекательные акции, которые можно добавить в портфель.

Если вас не устраивают «механистические» методы отбора акций и вы хотите стать настоящим инвестором, который знает, что он покупает и почему, то давайте проследуем к следующему уроку, из которого вы узнаете, как анализировать компании и оценивать акции.

Отбор акций для торговли

Акция — эмиссионная ценная бумага, которая дает права ее владельцу (акционера) на получение части прибыли компании, которая эту акцию выпустила. Выделяют 2 типа акций: обычные (обыкновенные) и привилегированные.

  • Обыкновенные акции позволяют участвовать в распределении прибыли компании (дивидендов). Средства выплачиваются, когда у компании остаются средства после выплат по привилегированным акциям и при условии хороших итогов года.
  • Привилегированные акции отличаются большим количеством прав относительно участия в управлении компанией, а также по ним предусмотрен твердый фиксированный доход.

Отбор акций для внутридневной торговли является важной частью разработки торговой стратегии. Отбирая акции важно опираться на тип стратегии, который Вы используете.

Правила отбора акций для торговли

  1. Акция должна иметь хороший средний объем.

Первое на что нужно обратить внимание при отборе акций — это ее ликвидность. Выбранная бумага должна быть в достаточной степени ликвидной, т.е. обладать способностью быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной и иметь достаточно высокий объем торговли. Данные условия в процессе торгов являются критически важными, так как влияют на такие важные элементы к управление рисками и управление капиталом.Оптимально, когда акция обладает высоким среднедневным объем торговли. Однако, котировки не всех акций с высоким объемом торговли идеально подходят для торговли внутри дня. Так, есть множество акции с достаточно высокими объемами, но с низкой волатильностью в течение торговой сессии. Подобных тикеров лучше всего избегать. Чтобы предотвратить проблемы в ходе торговой сессии, мы рекомендуем отбирать для скальпинга котировки акций со среднедневными объемами более 500К акций.

Оптимальная акция для торговли внутри дня должна обладать хорошим диапазоном.

Второе очень важное условие для отбора акций — хороший потенциал для движения в течение дня. Данный параметр зачастую называют волатильностью. На сегодняшний день многие акции могут показать высокую волатильность, поэтому следует рассматривать данный параметр на протяжении длительного периода времени.

Цена идеальной акции торговли внутри дня.

Многие начинающие трейдеры с небольшим капиталом думают, что лучше торговать дешевыми — неликвидными акциями. Часто они покупают неликвидные бумаги и по долгу не могут их закрыть. Это плохой способ, так как торговля таким типом акций сопровождается большими рисками. Управление рисками для таких акций крайне сложное, поэтому для начинающих трейдеров лучше не использовать данную стратегию.Отбор акций для торговли у новичков должен быть особенно кропотливым. Стоимость выбранных акций лучше держать в пределах 0,1 — 0,5 руб., так как в них есть необходимый дневной диапазон цен, что открывает хорошие и потенциально прибыльные возможности при торговле по интрадей-стратегиям.

Следуя перечисленным рекомендациям отбора акций для торговли, вы подберете несколько акций с ценой выше 50 руб.Обычный трейдер может решить, что риски слишком высоки при торговле акциями свыше 1 или 5 руб. Особенно, если у него небольшой размер депозита.Но торговать такими акциям не так уж и рискованно. Можно в каждой сделке брать лишь небольшое количество бумаг, которое позволит зафиксировать часть позиции для выхода в безубыток, при негативном сценарии развития событий. Так, хорошими примерами акций ценой свыше 1 руб., подходящими для внутридневной торговли, являются ГМК Норникель, Аэрофлот, Алроса.

Смотрите также

Фьючерсы

Основные экономические функции фьючерсов, их роль и принципы функционирования. Узнайте о перспективах развития фьючерсов на срочном рынке.

Московская биржа

Основные характеристики и особенности Московской биржи. Участники торговли и их взаимодействие на РТС и ММВБ.

Линии тренда

Суть линий тренда, основные виды и описание. Узнайте как определить направление линии тренда и изменение в движении цены.